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单项选择题
4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元。如果6月份交割的期货合约指数为1500点，合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了回避股票组合风险，该投资者需（）。
A.买入期货合约20张
B.卖出期货合约20张
C.买入期货合约48张
D.卖出期货合约48张 -
单项选择题
股指期货套期保值可以回避股票组合的（）。
A.经营风险
B.偶然性风险
C.系统性风险
D.非系统性风险 -
单项选择题
某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。
A.买进120份
B.卖出120份
C.买进100份
D.卖出100份
