单项选择题
一只股票的预期收益是13％，β值是1.1。无风险利率是3.5％。如果认为该只股票定价合理，那么市场预期收益率是（）。
A.12.036%
B.12.124%
C.12.136%
D.12.365%
E.12.654%
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单项选择题
考虑单因素APT 模型。因素组合的收益率方差为6%，一个完全分散风险的资产组合的β值为1.1，则它的收益率的方差为（）。
A.3.6%
B.6.0%
C.7.3%
D.10.1%
E.10.7% -
单项选择题
无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A 证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B 证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者应该进行的投资选择是（）。
A.买进A证券
B.买进B证券
C.买进A证券或B证券
D.买进A证券和B证券
E.都不买进 -
单项选择题
假设无风险利率是6.2％，市场组合的期望收益是14.8％、方差是0.0498。组合Z 与市场组合的相关系数是0.45，方差是0.1783。根据资本资产定价模型，组合Z 的期望收益是（）。
A.6.2%
B.13.54%
C.13.8%
D.14.62%
E.14.8%
