单项选择题
下列关于金融市场风险波动性分析的说法，错误的是（）。
A.一个在99%置信水平上的一日VaR值表示投资组合在一天之内损失到VaR水平的可能性为1%
B.某个变量在时间T的变化的标准差与时间成正比，而方差与时间的开方成正比
C.在99%的置信水平上，VaR值实际上就是对投资回报分布的第99个百分位数的预测值
D.风险管理行业常常关心方差而不是波动率，方差被定义为波动率的平方
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单项选择题
证券市场投资者按照不同标准可以进行不同的分类。下列不属于证券市场投资者分类依据的是（）。
A.投资者资金量大小
B.投资者的心理因素
C.投资者持有证券时间的长短
D.投资者身份 -
单项选择题
下列各项关于流动性风险管理的说法，错误的是（）。
A.合格的流动性缓冲资产不存在变现障碍，不应被用作交易头寸的对冲资金，也不应被指定用于抵押、结构性交易中的信用增级或支付成本
B.流动性应急计划应规定应急程序和措施，明确各参与人的权限、职责及报告路径
C.对于证券公司来说，资金来源的集中会增加流动性风险
D.流动性风险事项无论风险等级高低，均应通过定期报告形式进行报告 -
单项选择题
关于场外交易市场的特征，下列说法中错误的是（）。
A.监管较为宽松
B.只能采用做市商模式
C.信息披露要求较低
D.挂牌标准相对较低
