单项选择题
假设证券市场处于CAPM 所描述的均衡状态。证券A 的期望收益率为6％，其中β系数为0.5，市场证券组合的期望收益率为9％，则无风险利率为（）。
A.1.5％
B.2％
C.3％
D.4.5％
E.4.7%
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单项选择题
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM ，β值为1.2的证券X 的期望收益率是（）。
A.0.06
B.0.11
C.0.12
D.0.132
E.0.144 -
单项选择题
假定市场上只有两种股票A、B，市值占比分别为0.6，0.4。A的超额收益的标准差为20%，B的超额收益的标准差为40%，两者超额收益的相关系数为0.5。则股票A的β=（）。
A.0.85
B.1.05
C.1.25
D.1.35
E.1.45 -
单项选择题
假设市场证券组合由两个证券A 和B 组成。它们的预期回报分别为10％和15％，标准差为20％和28％，权重40％和60％。已知A 和B 的相关系数为0.30，无风险利率为5％。则资本/市场线的方程为（）。
A.
B.
C.
D.
E.
