相关考题
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多项选择题
1973年7月，（）在《期权的定价与公司负债》一文中，推导出了以不分红股票作为标的物的欧式看涨期权定价公式。
A.费希尔.布莱克
B.迈伦.斯克尔斯
C.罗伯特.墨顿
D.沃伦.巴菲特 -
多项选择题
对于卖出看涨期权而言，当其标的物价格（）时，卖方风险是增加的。
A.窄幅整理
B.下跌
C.大幅震荡
D.上涨 -
多项选择题
下面影响期权价格的因素描述正确的有（）。
A.执行价格与标的物市场价格的相对差额决定了内涵价值大小，而且影响着时间价值
B.其他条件不变的情况下，标的物价格的波动越大，期权价格就越高
C.其他条件不变的情况下，期权有效期越长，时间价值就越大
D.当利率提高时，期权的时间价值就会减少
