多项选择题
持续期缺口模型的缺陷有（）。
- A.商业银行某些资产和负债项目的持续期计算较为困难
B.很难控制商业银行的持续期缺口为零
C.未考虑银行资产的市场价值变动情况
D.持续期缺口模型假设利率是稳定的，但在现实中利率的波动却是非常频繁的
E.不能很好地反映期权性风险
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多项选择题
下列各项中，属于利率敏感性缺口模型缺陷的有（）。
A.未考虑银行资产的内在价值变动情况
B.银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性
C.如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失
D.资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化
E.未考虑到利率变动的两面性 -
多项选择题
根据我国商业银行本币的流动性风险管理实践，表述正确的是（）。
A.商业银行负债的流动性需求=0.8×（敏感负债-法定储备）+0.3×（脆弱资金-法定储备）+0.15×（核心存款-法定储备）
B.预期特定时段内的流动性缺口=最好状况的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常状况的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏状况的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足
C.商业银行总的流动性需求=0.8×（敏感负债-法定储备）+0.3×（脆弱资金-法定储备）+0.15×（核心存款-法定储备）+1.0×新增贷款
D.商业银行总的流动性需求=0.8×（敏感负债-法定储备）+0.3×（脆弱资金-法定储备）+0.15×（核心存款-法定储备）+0.1×新增贷款 -
多项选择题
以下关于久期缺口的论述中，正确的是（）。
A.当久期缺口为正时，如果市场利率下降，银行净值的市场价值上涨
B.当久期缺口为负时，如果市场利率下降，银行净值的市场价值上涨
C.当久期缺口为负时，如果市场利率上升，银行净值的市场价值上涨
D.当久期缺口为正时’，如果市场利率上升，银行净值的市场价值上涨
